第一步，收集他威胁你的证据，比如微信里威胁你的文字截图，语音，或者他打电话威胁的录音。没证据，你光空口白牙说他威胁，肯定警方不受理。第二步，证据收集好，去就近派出所报警，让警方给你出受理单。剩下的就等警方处理结果。第三，如果对方威胁你，导致你生病住院吃药，收集相关证据，比如医院鉴定你因为对方威胁，得了忧郁症的诊断书，用药的收费单。你可以拿报警受理单，去找律师把他起诉到法院，要求对方赔偿你损失。
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被他人威胁的，建议收集相关证据及时报警或向法院起诉，造成严重后果的，人民法院除判令侵权人承担停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉等民事责任外，可以根据受害人一方的请求判令其赔偿相应的精神损害抚慰金。
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可以考虑取证报案